اسیلاتور چیست؟
بیایید با یک سوال ساده شروع کنیم:
در بازارهای مالی، چه زمانی متوجه می‌شوید که شور و هیجان خریداران بیش از حد شده و یا ترس و اضطراب فروشندگان به اوج خود رسیده است؟ اینجاست که اسیلاتورها به کمک شما می‌آیند!
اسیلاتورها ابزاری هستند که به شما کمک می‌کنند تا نقطه اشباع خرید و فروش یک سهم یا ارز را در بازار تشخیص دهید. تصور کنید که اسیلاتور مانند یک وزنه‌سنج عمل می‌کند. وقتی این وزنه به بالا حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که خریداران هیجان‌زده شده‌اند و احتمال حباب قیمتی وجود دارد. در مقابل، زمانی که وزنه به پایین می‌رود، نشان‌دهنده ترس و اضطراب فروشندگان و احتمال افت قیمت است.
تعریف: اسیلاتور (Oscillator) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که به منظور تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی در بازارهای مالی به کار می‌رود. این ابزار با نوسان در بین دو محدوده بالا و پایین، مومنتوم قیمت و میزان هیجانی بازار و سهامداران را اندازه‌گیری می‌کند و این اطلاعات را به صورت عدد یا نمودار در پایین نمودار قیمت (چارت) نمایش می‌دهد. اسیلاتورها به طور معمول در بازارهای رنج و بدون روند برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، کاربرد بیشتری دارند و می‌توانند نتایج سودمندتری به همراه داشته باشند.
-
اما اسیلاتورها چگونه کار می‌کنند؟
اسیلاتورها با استفاده از فرمول‌های ریاضی و مقایسه قیمت‌های گذشته و حال سهم یا ارز، به شما یک عدد یا نمودار ارائه می‌دهند. این عدد یا نمودار در پایین نمودار قیمت (چارت) نمایش داده می‌شود و به شما کمک می‌کند تا موقعیت فعلی بازار را درک کنید. انواع مختلفی از اسیلاتورها وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند.
برخی از محبوب‌ترین اسیلاتورها عبارتند از:
- RSI (شاخص قدرت نسبی)
- استوکاستیک
- MACD (میانگین متحرک همگرایی و واگرایی)
- Williams ٪R
- بولینگر باندز
انتخاب اسیلاتور مناسب به سبک معاملاتی و ترجیحات فردی شما بستگی دارد.
فاوت اسیلاتور و اندیکاتور چیست؟
اسیلاتورها و اندیکاتورها هر دو از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال هستند که به تحلیل‌گران بازارهای مالی کمک می‌کنند تا رفتار قیمت‌ها را پیش‌بینی و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری داشته باشند. اما تفاوت‌های اساسی بین این دو وجود دارد که هر کدام را برای موقعیت‌های مختلف مناسب می‌سازد. اسیلاتورها بیشتر برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شوند و معمولاً در بازارهای بدون روند کارایی بیشتری دارند. این ابزارها با نوسان حول یک خط مرکزی یا بین دو محدوده مشخص، نقاط ورود و خروج را به تحلیل‌گران نشان می‌دهند. از سوی دیگر، اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا روندها، نقاط برگشت و قدرت حرکت قیمت را شناسایی کنند. این ابزارها می‌توانند بر اساس قیمت، حجم و سایر داده‌های بازار ساخته شوند و اطلاعات جامعی از وضعیت بازار ارائه دهند. اندیکاتورها بیشتر در بازارهای رونددار کاربرد دارند و می‌توانند تغییرات جزئی در روندها را به خوبی نشان دهند.
| شاخص | اسیلاتور | اندیکاتور |
|---|---|---|
| تعریف | ابزاری که حول یک خط مرکزی یا بین دو محدوده مشخص نوسان می‌کند | ابزاری که بر اساس داده‌های بازار مانند قیمت و حجم ساخته می‌شود |
| کاربرد اصلی | شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش | شناسایی روندها و نقاط برگشت |
| مناسب برای | بازارهای بدون روند | بازارهای رونددار |
| نمونه‌های معروف | RSI، MACD، Stochastic | میانگین متحرک، باند بولینگر، ADX |
معرفی ۱۰ اسیلاتور کاربردی در بازارهای مالی
در ادامه به معرفی ۱۰ مورد از محبوب‌ترین و کارآمدترین اسیلاتورها در بازارهای مالی می‌پردازیم:
1-RSI (شاخص قدرت نسبی)
RSI مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی است. این اسیلاتور مومنتوم قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و به شما نشان می‌دهد که قیمت چقدر سریع در حال افزایش یا کاهش است. محدوده نوسانی RSI بین ۰ تا ۱۰۰ است. به طور کلی، زمانی که RSI بالاتر از ۷۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال افت قیمت است. در مقابل، زمانی که RSI پایین‌تر از ۳۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت است.
2-استوکاستیک
استوکاستیک (Stochastic) اسیلاتوری است که مومنتوم قیمت را با مقایسه قیمت فعلی با قیمت‌های پایین و بالای یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. محدوده نوسانی استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ است. به طور کلی، زمانی که استوکاستیک بالاتر از ۸۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال افت قیمت است. در مقابل، زمانی که استوکاستیک پایین‌تر از ۲۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت است.
3-MACD (میانگین متحرک همگرایی و واگرایی)
MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنای میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است. این اسیلاتور از دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف (معمولاً ۲۶ و ۱۲ روز) برای تشخیص روند و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند. MACD از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است. تقاطع خطوط MACD سیگنال‌های خرید و فروش را نشان می‌دهد و هیستوگرام MACD قدرت خط روند را نشان می‌دهد.
4-بولینگر باندز
بولینگر باندز (Bollinger Bands) از سه خط تشکیل شده است: یک خط میانگین متحرک (معمولاً ۲۰ روز) و دو خط انحراف معیار در بالا و پایین خط میانگین. این اسیلاتور برای تشخیص نوسانات قیمت و شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. زمانی که قیمت به باند بالایی بولینگر باندز نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال افت قیمت است. در مقابل، زمانی که قیمت به باند پایینی بولینگر باندز نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت است.
5-اسیلاتور KDJ
KDJ مخفف Stochastic Oscillator K٪ and D٪ به معنای اسیلاتور استوکاستیک K٪ و D٪ است. این اسیلاتور از سه خط تشکیل شده است: خط K، خط D و خط J. KDJ از مقایسه قیمت فعلی با قیمت‌های پایین و بالای یک بازه زمانی مشخص (معمولاً ۹ روز) برای تشخیص روند و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.
6-Momentum
Momentum (مومنتوم) اسیلاتوری است که سرعت تغییر قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این اسیلاتور از تفاوت قیمت فعلی با قیمت قبلی برای تشخیص روند و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند. مومنتوم در محدوده منفی تا مثبت نوسان می‌کند. زمانی که مومنتوم مثبت باشد، نشان‌دهنده روند صعودی قیمت است. در مقابل، زمانی که مومنتوم منفی باشد، نشان‌دهنده روند نزولی قیمت است.
7-Rate of Change (ROC)
Rate of Change (ROC) به معنای نرخ تغییر اسیلاتوری است که سرعت تغییر قیمت را در یک بازه زمانی مشخص ) به صورت درصد نشان می‌دهد. این اسیلاتور از تفاوت قیمت فعلی با قیمت قبلی برای تشخیص روند و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند. ROC در محدوده منفی تا مثبت نوسان می‌کند. زمانی که ROC مثبت باشد، نشان‌دهنده روند صعودی قیمت است. در مقابل، زمانی که ROC منفی باشد، نشان‌دهنده روند نزولی قیمت است.
8-Awesome Oscillator
Awesome Oscillator (اوسم آیلاتور) اسیلاتوری است که مومنتوم قیمت را با مقایسه میانگین قیمت کوتاه‌مدت با میانگین قیمت بلندمدت اندازه‌گیری می‌کند. این اسیلاتور از دو خط تشکیل شده است: خط AO و خط سیگنال. تقاطع خطوط AO و سیگنال سیگنال‌های خرید و فروش را نشان می‌دهد. خط AO در محدوده منفی تا مثبت نوسان می‌کند و زمانی که از خط سیگنال عبور کند، نشان‌دهنده تغییر روند است.
9- Williams ٪R
Williams ٪R مخفف Williams Percent Range به معنای درصد محدوده ویلیامز است. این اسیلاتور قیمت فعلی را با پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص (معمولا ۱۴ روز) مقایسه می‌کند و مومنتوم قیمت را به صورت درصد نشان می‌دهد. محدوده نوسانی Williams ٪R بین -۱۰۰ تا ۰ است. به طور کلی، زمانی که Williams ٪R بالاتر از -۲۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال افت قیمت است. در مقابل، زمانی که Williams ٪R پایین‌تر از -۸۰ باشد، نشان‌دهنده اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت است.
اسیلاتور بهتر است یا اندیکاتور؟
بسیاری از تحلیل‌گران بازار بورس ممکن است این سوال را در ذهن خود داشته باشند که کدام یک از این دو ابزار شناخته‌شده در تحلیل تکنیکال دقیق‌تر و برتر است؟ برای پاسخ به این سوال، باید گفت که اسیلاتورها و اندیکاتورها هر دو به عنوان ابزارهای تأییدی به‌کار می‌روند و نباید تصمیم‌گیری‌های خود را تنها بر مبنای این ابزارها انجام دهید. به خاطر داشته باشید که مقایسه کیفی اسیلاتورها و اندیکاتورها و انتخاب یکی بر دیگری کار درستی نیست. برای داشتن تحلیلی دقیق و جامع، باید از تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهره ببرید.
جمع‌بندی:
اسیلاتورها ابزارهای تحلیل تکنیکالی هستند که تحلیل نمودارها را ساده‌تر می‌کنند. به دلیل سهولت استفاده، جذابیت گرافیکی و سرعت تحلیل، اسیلاتورها در میان فعالان بازار بورس اوراق بهادار بسیار محبوب هستند. این ابزارها می‌توانند نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی و به شما نشان دهند. با بهره‌گیری از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید تحلیل‌های انجام شده با اسیلاتورها را تایید کرده و از صحت آن‌ها اطمینان بیشتری حاصل کنید.
سوالات متداول کاربران
1-اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور ابزاری در تحلیل تکنیکال است که به منظور تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی در بازارهای مالی به کار می‌رود. این ابزار با نوسان در بین دو محدوده بالا و پایین، مومنتوم قیمت و میزان هیجانی بازار و سهامداران را اندازه‌گیری می‌کند و این اطلاعات را به صورت عدد یا نمودار در پایین نمودار قیمت (چارت) نمایش می‌دهد.
2-کاربردهای اسیلاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟
اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال کاربردهای مختلفی دارند، از جمله:
- شناسایی نقاط ورود و خروج: می‌توان از اسیلاتورها برای یافتن نقاط مناسب برای خرید و فروش یک دارایی استفاده کرد.
- تشخیص روند: اسیلاتورها می‌توانند به معامله‌گران در تشخیص جهت روند قیمت کمک کنند.
- تعیین سطوح حمایت و مقاومت: از اسیلاتورها می‌توان برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد.
- شناسایی واگرایی: همانطور که ذکر شد، اسیلاتورها برای شناسایی واگرایی و کسب سیگنال‌های خرید و فروش کاربرد دارند.
3-تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور چیست؟
با اینکه اسیلاتورها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها محسوب می‌شوند، اما تفاوت‌های قابل‌توجهی بین این دو ابزار تحلیل تکنیکال وجود دارد. از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- محل قرارگیری در نمودار قیمت
- نواحی اشباع خرید و فروش
- واگرایی
4-محبوب‌ترین اسیلاتورها کدامند؟
برخی از محبوب‌ترین اسیلاتورها عبارتند از:
- RSI (شاخص قدرت نسبی)
- استوکاستیک
- MACD (میانگین متحرک همگرایی و واگرایی)
- Williams ٪R
- بولینگر باندز
- KDJ
- Momentum
- Rate of Change (ROC)
- Awesome Oscillator
- Relative Strength Index (RSI)
نکات مهم در استفاده از اسیلاتورها کدامند؟
- هیچ اسیلاتور کاملی وجود ندارد: هیچ اسیلاتوری به طور قطعی سیگنال‌های دقیق و بدون خطا ارائه نمی‌دهد.
- استفاده از چند اسیلاتور: می‌توان از چند اسیلاتور به طور همزمان برای تایید سیگنال‌ها و کاهش خطا استفاده کرد.
- توجه به روند: باید جهت روند را در نظر داشت و از اسیلاتورها در همسو با روند استفاده کرد.
- ترکیب با سایر ابزارها: می‌توان از اسیلاتورها در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند و الگوهای قیمتی استفاده کرد.